🔧 股期小幫手

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📊 即時監控0
📋 自選股
📊 收盤日報
📒 選股紀錄
🎯 全市場評分
🚦 紀律盤勢
📐 價差分析
💸 期現套利
🔄 轉月提醒
💰 保證金試算
📖 選股邏輯
🔔 警示設定!
🧬 交叉比對
❓ 使用說明

📊 有股期之標的監控

勾選想觀察的股 → 已勾選 0 檔
選代號名稱現貨價漲跌漲跌幅成交量振幅警示

📋 自選股管理

📊 自選股即時報價

代號名稱現貨價漲跌漲跌幅成交量振幅狀態

📊 飆股評分(整合飆股引擎,不用切換)

自動顯示 server 算好的分數(飆股 / 弱勢 / 吃貨 / 出貨,即時、與飆股一致)。若剛重啟 server 回補中、暫時顯示「—」,可按右上「本機重算」先用瀏覽器算。
代號名稱現價飆股
📈強		弱勢
📉		吃貨
🔍提前		出貨
🔍提前		主要訊號

📈 自選股價差

代號現貨價合理期貨價價差價差%到期日剩餘天數

📊 收盤日報

收盤後一眼看完當天重點:股期成交量最熱 Top10、有人偷偷吃貨/出貨的早期訊號、還有你的自選股快照。按 📥 下載 Excel 會把這四塊存成一份多分頁 .xlsx(含自選股完整明細)。分數=當日即時演算(全規則),僅供參考、非投資建議。

🔥 股期成交量排行 個股期當日成交量(口),由大到小 顯示 Top10 Top20 全部

🟢 提前吃貨掃描 Top 早期佈局訊號 — 分數越高越像有人在偷買

🔴 提前出貨掃描 Top 早期出貨訊號 — 分數越高越像主力在偷賣

📋 自選股快照 你追蹤的股票收盤狀態

🎯 全市場飆股評分 —— 全上市股票,用每日 K 線 + 即時價算 0~100 分(📈 飆股強勢 / 📉 弱勢),由 server 算、盤中即時更新。可依價格區間篩。

🔎 個股查詢 —— 打代號直接看完整評分,點分數看組成

不在即時清單的也會跟證交所即時抓

🔁 回測 —— 看某天「當時評分」+ 後續表現

~ 單日:只填起始日;區間:兩個日期都填。可回溯多年(即時抓該檔歷史,雲端較慢)。
全市場批次: 分數≥ 後 日 掃全市場:那天高分股 + 後 N 日表現(提前模式較久;批次限近約 4 個月)
符合 — 檔
看哪種 📈 飆股強勢 📉 弱勢股 🔍 提前-吃貨 🔍 提前-出貨
分數門檻 不限 ≥40 ≥60 ≥70 ≥80
價格區間 不限 ≤30 30~60 60~100 100~200 >200 自訂 ~ 元
相對強度 不限 ✅ 領先大盤 ⚠️ 落後大盤

🎯 全市場評分排行

勾選想觀察的股 → 已勾選 0 檔
選代號名稱現價漲跌%飆股
📈強		弱勢
📉		吃貨
🔍提前		出貨
🔍提前		主要訊號
(依所選模式)
點 pill 套用 — 檔符合 ↓
OI 門檻 不限 ≥100 ≥500 ≥1000 ≥5000
期貨成交 不限 ≥10 ≥100 ≥500
|基差%| 不限 ≥0.3 ≥0.5 ≥1 ≥2
期貨法人 不限 淨多 淨空 |占OI|≥30% 翻多 ↗ 翻空 ↘ 加碼多 加碼空 減碼
基差走勢 不限 溢價擴大 ↑↑ 溢價收斂 ↑↓ 折價擴大 ↓↓ 折價收斂 ↓↑ 持平 →

📐 個股期貨真實基差 + 法人籌碼 + 走勢

勾選想觀察的標的 → 已勾選 0 檔
選代號名稱現貨期貨真實%走勢OI
(口)		期貨量
(口)		期法人淨
(口·T-1)		占OI%現股三大
(張·?)		Gap合約
⚠ 套利對散戶有額度門檻 · 逆套要借券,**散戶 99% 借不到**(只有信用戶 + 資產達標才有來源)。 年化%欄為「毛年化」,**淨年化**已扣借券 3% + 手續費稅 ~2% + 證交稅;淨年化 < 0 的標的等於賠本。 別看到 🔥 就衝,確認你能借到券、有保證金、扣完成本還賺再下單。
點 pill 立刻套用, — 檔符合 ↓
套利方向 全部 逆套(折價·買期貨空現股) 正套(溢價·空期貨買現股)
淨年化門檻 不限(含虧錢) ≥0%(打平) ≥5% ≥10% ≥20% ≥50%
OI 門檻 不限 ≥500 ≥1000 ≥5000
法人配合度 不限 期現對鎖(套利訊號) 機構意見分歧
除息陷阱 排除除息 顯示但標紅

💸 期現套利候選

勾選想觀察的股 → 已勾選 0 檔
選代號名稱現貨期貨基差%剩餘天毛年化%淨年化%
扣費後		方向OI
(口)		期貨量
(口)		期法人
(口)		現股三大
(張)		合約

📖 套利怎麼讀

逆向套利(折價):期貨價 < 現貨價 → 買期貨 + 借券空現股。到期基差收斂回 0,你賺基差差距。範例:6116 彩晶 −2.6% 折價、剩 18 天 → 年化 ≈ 52%
正向套利(溢價):期貨價 > 現貨價 → 空期貨 + 買現股。同樣到期收斂,你賺基差。常見於高息股除息前後。
年化收益 = |基差%| × 365 / 剩餘天數。實際淨收益要再扣:
  • 借券利息(年化 ~3%,只逆套需要)
  • 手續費(現股 0.1425% + 期貨單口 12~30 元)
  • 證交稅(現股賣出 0.3%)
  • 期貨保證金成本(壓住資金)
OI 跟 Vol 一定要看:OI < 500 進不去也出不來;Vol < 100 進出價差大會吃掉年化收益。
「期現對鎖」是大機構套利訊號:逆套的「期貨大空 + 現股大買」+ 量級相當(差距 ≤30%)幾乎都是法人在做期現套利對沖。**這跟「機構同向看多/看空」是相反邏輯**,別搞混。
陷阱:除權息。期貨會自動扣除息值,看起來基差大但其實是「合理折價」(不是真套利機會)。除息日附近的標的要小心。

🔄 期貨合約到期月曆

📋 近期轉月提醒

策略組合(AND): 勾選右上角 ☑ 把多個策略疊加,找同時符合所有條件的標的 0 個

📖 名詞速查

真實基差 (Real Basis) = 期貨價 - 現貨價。正(紅)=期貨溢價,負(綠)=逆價差。≥ +0.5% 溢價明顯,≤ -0.5% 折價明顯。
理論基差 (Fair Basis) = 用利率 1.6% 算出來的「應該的」期貨價差。Gap = 真實 - 理論,Gap 越大代表市場越偏離合理價。
OI (Open Interest) = 未平倉量。OI ≥ 1000 才有討論意義,OI < 500 流動性差訊號失真。
法人淨 = 前 5 大特定法人多單 - 空單。正=機構整體淨多,負=淨空。
占 OI% = 法人淨 / 全市場 OI × 100。|占 OI%| ≥ 30% 代表機構重押方向,≥ 50% 是極端訊號。
翻多 ↗ / 翻空 ↘ = 跟前一交易日比,法人淨從負轉正(翻多)或正轉負(翻空)。穿越 0 是大訊號。
加碼多 ↑ / 加碼空 ↓ = 同方向加碼,變化量 ≥ max(300 口, 前日 10%)才會出現。
減多 ↘ / 減空 ↗ = 同方向減碼,可能轉折前兆。

▌ 多方訊號 — 找潛在上漲標的

① 法人翻多 ↗ —

法人從淨空轉淨多(穿越 0)
含義:機構整體看法反轉,大趨勢可能向上。罕見但分量重,5-20 天才出現一次。
⚠ 訊號出現時可能已有部分漲幅,要看離前高距離

② 加碼多 + 期貨溢價 —

法人持續加多 + 基差 ≥ +0.5% + OI ≥ 1000
含義:多方信心強,且不只散戶在追(期貨願意付溢價成本)。
⚠ 接近歷史高點時也會出現,要配合 K 線位置看

③ 底部訊號:逆價差 + 減空 —

基差 ≤ -0.3%(期貨折價) + 法人方向=減空
含義:期貨折價代表悲觀已 priced in,但法人空單在回補 → 可能正在築底。
⚠ 減空 ≠ 翻多,可能只是空單獲利了結,要等確認

▌ 空方訊號 — 找潛在下跌標的

④ 法人翻空 ↘ —

法人從淨多轉淨空(穿越 0)
含義:機構整體看法反轉向下,趨勢可能反轉。
⚠ 同翻多,出現時可能已有部分跌幅

⑤ 加碼空 + 期貨折價 —

法人持續加空 + 基差 ≤ -0.3% + OI ≥ 1000
含義:機構+市場一致看空(雙重訊號),通常是強烈空頭訊號。
⚠ 連續下殺後可能會有空頭回補反彈

⑥ 頂部訊號:溢價 + 減多 —

基差 ≥ +0.3% + 法人方向=減多
含義:期貨還在溢價但機構多單在減碼 → 可能正在做頭,散戶還在追、聰明錢在跑。
⚠ 減多 ≠ 翻空,可能只是多單獲利了結

▌ 走勢類訊號 — 用歷史資料判斷加速 / 收斂(需累積 ≥3 點)

⑬ 溢價擴大 ↑↑ —

basis ≥ 0 + 1h slope ≥ +0.05%/h
含義:多方力道在 1 小時內持續推高期貨溢價 — 趨勢加速,搭配「加碼多」就是強多訊號。
⚠ 接近結算日基差會自然擴大,要排除 ⑨

⑭ 折價擴大 ↓↓ —

basis ≤ 0 + 1h slope ≤ -0.05%/h
含義:空方力道持續加深逆價差 — 趨勢加速向下,搭配「加碼空」是強空訊號。

⑮ 溢價收斂 ↑↓(可能做頭) —

basis ≥ 0 + 1h slope ≤ -0.05%/h
含義:期貨還在溢價但溢價在縮 — 多方動能減弱,可能要轉折。
⚠ 配 ⑥ 減多 用更準

⑯ 折價收斂 ↓↑(可能築底) —

basis ≤ 0 + 1h slope ≥ +0.05%/h
含義:折價在縮小 — 空方動能減弱,可能築底。配 ③ 減空 確認。

▌ 反指標警示 — 一定要避開的陷阱

⑦ 散戶接刀區 —

基差 ≥ +2% + 法人占OI ≤ -30% + 現股法人也在賣(雙條件確認)
含義:散戶追大溢價但前 5 大法人在 short。新增雙條件:必須現股三大也是賣超,排除「法人空只是期現對沖」的情況。
🔴 高假陽性策略,需排除:除權息前 3 日 / 轉倉週(月中第三個禮拜) / ETF 季調日 / 結算日當週。
避開即可,不建議反向看空(可能是法人在做避險/對沖,不是看跌)。

⑧ 流動性陷阱 —

OI < 500 或 期貨成交量 < 100
含義:沒人交易的合約,basis 訊號是 stale price,任何訊號都要打 50% 折扣甚至忽略。
⚠ 不要因為「基差大」就追進去,可能根本沒人接

⑨ 結算日陷阱 —

到期天數 ≤ 7 天
含義:接近第三週三,基差會自然收斂到 0(這是合約特性,不是訊號)。
⚠ 不要把「基差快速收斂」當成轉折訊號;轉到次月合約看才準

▌ 觀察名單 — 值得追蹤但不急著動

⑩ 法人重押方向 —

|法人占 OI%| ≥ 30%
含義:機構在這檔股票方向押很重,後續任何消息會被放大。值得加自選每天看。

⑪ 基差極端值 —

|真實基差%| ≥ 2.5%
含義:市場偏離合理價很多,通常隔日會收斂或繼續發散(配 ⑦ 看是不是陷阱)。

⑫ 跨日大變化 —

法人淨日變化 |Δ| ≥ 1000 口
含義:單日變化大代表機構有明確動作,值得追問為什麼(可能法說會/消息面/技術突破)。

🎯 我自己怎麼用(建議流程)

每日盤後 (16:00 後法人資料已 publish):
  1️⃣ 開「選股邏輯」tab → 看 ① / ④ 翻多翻空(大訊號優先)
  2️⃣ 點 ⑦「散戶接刀區」→ 把要 避開 的標的記下來
  3️⃣ 點 ⑩「法人重押」→ 加進自選股,隔日盤中追蹤

盤中 (08:45-13:45):
  1️⃣ 即時監控 tab 看大盤強弱
  2️⃣ 自選股 tab 看昨日標記的股票今天有沒有發動
  3️⃣ 進場前用「保證金試算」算清楚爆倉價 → 設停損

進場後:
  1️⃣ 「警示設定」設目標價/停損價
  2️⃣ 每日盤後回來看「選股邏輯」⑫「跨日大變化」確認法人沒翻向
  3️⃣ 若法人翻向自己持倉的反方向 → 考慮減碼或停利
⚠ 試算用,非真實部位 · 即時 P&L 是「假設你有這部位的損益」,不是你真實帳戶。 實際保證金以期交所每日公告為準,實際下單請洽營業員,本工具不負責下單錯誤。

💰 個股期貨保證金 / 爆倉價試算

★ 保證金級距以期交所每日公告為準,此處為常見預設值。級距 A 多數熱門股期適用;高波動/小型股可能升到 B 或 C 級。

📊 計算結果

📉 損益情境 (相對入場價 ±%)

價格變動股價每口損益總損益佔原始保證金%狀態

🔔 價格警示設定

📋 警示觸發紀錄

🧬 交叉比對 —— 把你從回測/批次挑出的「贏家」丟進籃子(可跨不同日期累積),找出它們共同觸發了哪些訊號,歸納你自己的選股邏輯。籃子會自動記住。
手動加入: 比對訊號:
🔍 自動找贏家: 掃最近 天、後 日漲幅 ≥ %、最多加 檔 (取報酬最高的前 N 檔丟進籃子;每檔都會正解回測,檔數越多第一次越久)

🧬 共同邏輯 —— 這些贏家最常一起出現的訊號

📒 選股紀錄(每天自動記 + 驗證)

每天收盤後系統自動把當日選股記在這。報酬% = 記錄當天收盤價 → 現價;還符合 = 現在飆/弱分 ≥ 40。可一鍵匯出 CSV(Excel 打得開)。
※ 報酬%/現況用最新行情算 —— 先到「即時監控」更新一次最準。

❓ 使用說明 —— 這套軟體怎麼用(忘記時來這看)

本機網址 localhost:8766。報價每 60 秒更新;法人籌碼是 T-1(前一交易日)。所有評分引擎都搬自「飆股分析」並逐檔驗證過、分數一致。僅供參考,不構成投資建議。

📊 即時監控

全部有股期的股票即時報價(漲跌、量、振幅)。每列前面可打勾 → 按「➕ 加入自選股觀察」收進自選股。

📋 自選股

你追蹤的股票:即時報價 + 期貨價差 + 飆股評分卡(飆股 / 弱勢 / 吃貨 / 出貨,server 自動算、即時顯示)。

🎯 全市場評分(主力功能)

全上市股票打分 0~100:
  • 看哪種(模式):📈 飆股強勢 / 📉 弱勢股 / 🔍 提前-吃貨 / 🔍 提前-出貨。分數越高=該特徵越明顯。
  • 排序:預設「依所選模式分數↓」。⚠ 排序和模式是分開的 —— 想看分數高低,排序要選「依模式分數↓」(若選「漲幅↓」會變成漲停股排最前、跟分數無關)。
  • 篩選:價格區間(含自訂 低~高)+ 分數門檻。⟲ 重設只清篩選、會保留你選的模式。
  • ⚙ 評分規則:展開可逐條勾選 / 取消(4 模式各一套);取消的規則即時不計分並重新排序。
  • 每列前面可打勾 → 一鍵加入自選股。

🔁 回測(在「全市場評分」分頁最上面)

  • 單日:代號 + 一個日期 → 那天當時的 4 種分數 + 後 5/10/20/60 日漲跌 + 當天訊號。
  • 區間:填兩個日期 → 每天分數 + 後 20 日表現 + 高分後上漲率統計。
  • 📋 全市場批次:選一天 + 模式 + 分數門檻 → 掃全市場,列出那天達標的股票 + 它們後 20 日表現 + 整體上漲率(驗證「高分到底會不會漲」)。點代號可鑽進去看那檔當天觸發了哪些訊號(找原因)。
  • 📊 訊號效能(交叉比對):批次結果上方會列出「這天觸發各規則的股票,後 20 日平均報酬 + 上漲率」綠=偏會漲、紅=偏賠錢。想避開賠錢 → 把紅的那幾條到「⚙ 評分規則」取消。
  • 單日 / 區間回測可回溯多年(即時抓該檔 STOCK_DAY,雲端走 proxy 較慢、要等幾秒)。全市場批次因要掃全部股票,僅近約 4 個月。

🧬 交叉比對

把你挑出的贏家(在回測/批次按「🧬 加入交叉比對」或「＋比對」,可跨不同日期一直累積)丟進籃子 → 系統算出它們共同觸發了哪些訊號(佔比越高 = 越是你贏家的共同特徵),用來歸納「我的贏家都長什麼樣」,再回頭微調評分規則。籃子自動記住。

📐 價差分析 / 💸 期現套利

個股期貨真實基差 + 期貨/現股法人 + 24h 走勢;期現套利候選(逆套折價 / 正套溢價)。套利散戶借券門檻高,看到高年化前先確認你借得到券、扣完成本還賺。

🔄 轉月提醒 / 💰 保證金試算 / 📖 選股邏輯 / 🔔 警示設定

期貨到期換月提醒、保證金與爆倉試算、基差策略卡(可 AND 組合)、自訂價格警示。

分數怎麼讀

飆股分 / 吃貨分:越高越偏多(≥70 強、≤30 弱);弱勢分 / 出貨分:越高越偏空。提前(吃貨/出貨)= 還沒明顯動、但有人在偷偷佈局 / 出貨的早期訊號。

小提醒

改版後畫面沒更新 → 按 Ctrl + Shift + R 強制重整。資料來源:證交所 TWSE + 期交所 TAIFEX。

📋 回測規則（2021–2026・含 2022 空頭・還原權值）

⚠️ 嚴格交叉驗證後的誠實結論：「選哪一檔會贏大盤」統計上證明不了（扣成本後贏不過直接抱 0050）；真正有效、有學術論文背書的是「擇時（紅綠燈）＋部位控制」。下面是 38 檔現存大型股的歷史現象，屬「樂觀上限」，工具是輔助紀律、非買賣建議。
✅ 偏多訊號（限🟢綠燈時）
• 量增（量比≥1.5）＋ 領先大盤 一起（量與強度要合用，單看都較弱）
• 大盤站上季線／年線（綠燈）才考慮做多
• 進場必設停損、單檔 ≤2 成資金
⛔ 該避開／偏空訊號
• 🔴紅燈（大盤跌破均線）→ 領先股反而跌最兇
• 日K分數已 ≥70 再追 → 收紅 49.8%＜基準，易回檔
• 單純爆量（量比≥2） → 收紅僅 50%，常是主力出貨
• 大盤剛做頭轉弱 → 所有訊號失效
🔁 反向思考：「做多勝率低」的狀態反過來＝「該避開／該減碼」訊號。散戶用「減碼到空手」代替「反手放空」即可（台股平盤下不得放空、禁空令多）。

🧮 部位試算（活下來比選股重要）

回測實證：就算用最好的訊號，全押一檔歷史最大會賠掉 93%；只要單檔 ≤2 成資金，最大虧損降到 −38%。能不能活，9 成看部位＋停損、1 成看選股。